Die Durationslücke ist ein zentraler Aspekt im Risikomanagement von Finanzinstituten. Sie kann durch verschiedene Faktoren wie Zinsänderungen, Inflation und Wirtschaftswachstum beeinflusst werden. Ein wichtiger Ansatz zur Reduzierung der Durationslücke ist die Anwendung von Durationsmatching-Strategien, die darauf abzielen, die Duration von Aktiva und Passiva anzugleichen. Die Durationslücke hat auch Auswirkungen auf die Portfoliooptimierung von Lebensversicherungsunternehmen unter Solvency II. Zielgerichtete Ansätze der Portfoliooptimierung können dazu beitragen, die Durationslücke zu reduzieren und die Risiken von Investitionen zu minimieren. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema als PDF und eBook bei GRIN, viele auch als Print-on-Demand.
Wissenschaftliche Texte zu Durationslücke
Die Durationslücke bezeichnet die Differenz zwischen der Duration von Aktiva und Passiva in der Finanzwirtschaft. Dieser Begriff ist insbesondere im Kontext von Banken und Versicherungsunternehmen relevant, da er die Risiken und Chancen von Investitionen beeinflusst. Die Durationslücke ist ein wichtiger Faktor im Asset-Liability-Management, da sie die Fähigkeit eines Unternehmens beeinflusst, seine Verpflichtungen zu erfüllen.
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Veröffentlichungen