Die Ermittlung des erwarteten Wertes ist ein zentraler Aspekt in der Finanzmathematik und im Risikomanagement. Dabei geht es darum, den durchschnittlichen Wert eines zukünftigen Ereignisses oder einer zukünftigen Zahlung zu berechnen. Dies kann beispielsweise bei der Bewertung von Optionen oder der Ermittlung von Risikomaßen wie dem Value-at-Risk relevant sein. Die Diskussion um den erwarteten Wert und den erwarteten Verlust ist auch in anderen Disziplinen wie der Entscheidungstheorie und der Ökonomie von Bedeutung. Hierbei werden Fragen nach der Rationalität von Entscheidungen unter Unsicherheit und der Rolle von Erwartungen bei der Entscheidungsfindung behandelt. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.
Wissenschaftliche Texte zu Expected
Der Begriff Expected bezieht sich auf den erwarteten Wert oder den erwarteten Verlust in der Finanzmathematik und im Risikomanagement. Er wird in der Regel im Zusammenhang mit der Bewertung von Finanzinstrumenten und der Ermittlung von Risikomaßen verwendet. Im Bereich der Kreditinstitute spielt der Expected Loss eine wichtige Rolle bei der Ermittlung der Pauschalwertberichtigung. Die Diskussion um den erwarteten Wert ist auch in der Theorie der Entscheidung unter Unsicherheit von Bedeutung.
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Veröffentlichungen