Ein zentraler Aspekt des Factor Investing ist die Identifizierung und Bewertung von Faktoren, die die Renditen von Aktien und anderen Vermögenswerten beeinflussen. Dazu gehören beispielsweise fundamentale Kennzahlen wie Gewinnwachstum oder Dividendenrendite, aber auch technische Indikatoren wie Trendfolge oder Momentum. Durch die Kombination dieser Faktoren können Anleger gezielt in bestimmte Märkte investieren und somit ihre Renditen optimieren. Die Forschung im Bereich des Factor Investing hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen, da sich gezeigt hat, dass viele traditionelle Anlagestrategien nicht in der Lage sind, konsistent überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Durch die Anwendung von Factor Investing-Strategien können Anleger somit ihre Chancen auf höhere Renditen erhöhen und gleichzeitig ihr Risiko minimieren. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.
Wissenschaftliche Texte zu Factor Investing
Factor Investing bezeichnet eine Anlagestrategie, die auf quantitativen Modellen und Kennzahlen basiert. Diese Methode wird vor allem im Bereich des Quantitative Investing und der ETF-Anlage eingesetzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Anlagestrategien, die sich auf die Auswahl einzelner Aktien oder Branchen konzentrieren, zielt Factor Investing darauf ab, systematische Risiken und Erträge in verschiedenen Märkten zu identifizieren und zu nutzen. Durch die Analyse von Faktoren wie Momentum, Value oder Size können Anleger gezielt in bestimmte Märkte investieren und somit ihre Renditen optimieren.
5
Veröffentlichungen