Die limits to arbitrage sind ein zentrales Konzept in der Finanztheorie, da sie die Fähigkeit von Marktteilnehmern einschränken, von Preisunterschieden zwischen verschiedenen Märkten zu profitieren. Ein wichtiger Aspekt der limits to arbitrage ist die Rolle von Transaktionskosten, die den Arbitrage-Prozess verteuern und somit die Grenzen des Arbitrage-Gewinns setzen. Die Diskussion um die limits to arbitrage ist auch eng mit der Debatte um die Effizienz von Märkten verbunden. Während einige Theorien, wie die Theorie der effizienten Märkte, davon ausgehen, dass Märkte informations-effizient sind und Arbitrage daher nicht möglich ist, zeigen empirische Studien, dass es durchaus Möglichkeiten zur Arbitrage gibt. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu den limits to arbitrage als PDF und eBook bei GRIN, viele auch als Print-on-Demand.
Wissenschaftliche Texte zu limits to arbitrage
Die limits to arbitrage bezeichnen die Grenzen, die den Arbitrage-Prozess einschränken. Im Finanzwesen werden diese Grenzen diskutiert, um die Effizienz von Märkten zu analysieren. Die Diskussion um die limits to arbitrage findet hauptsächlich in der Finanzökonomie statt, wo sie als wichtiger Faktor für die Preisbildung und die Stabilität der Märkte betrachtet werden. Sie sind eng mit der Theorie der effizienten Märkte verbunden.
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Veröffentlichungen