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Veröffentlichungen
Die Ermittlung von risk weighted assets ist ein komplexer Prozess, der die Berücksichtigung verschiedener Risikofaktoren wie Kredit-, Marktpreis- und operationales Risiko erfordert. Zentrale Theorien und Modelle wie das Value-at-Risk-Modell oder das Expected-Shortfall-Modell werden hierbei eingesetzt. Die Diskussion um risk weighted assets ist eng mit der Entwicklung der Bankenaufsicht und der Regulierung von Finanzinstituten verbunden. Historisch gesehen haben die Basel-I- und Basel-II-Vereinbarungen den Weg für die heutige Regulierung geebnet. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.