Die Kapitalmarktforschung hat in den vergangenen Jahrzehnten stark an
Bedeutung gewonnen. Sowohl auf der theoretischen Seite, als auch im
Bereich der empirischen Kapitalmarktforschung wurden große Fortschritte
gemacht, um Gestaltungsaufgaben im Bereich der Kapitalanlagen oder der
Risikostreuung besser ausfüllen zu können. Das Wirtschaftsleben wird davon
geprägt wie man sinnvoll Geld anlegen kann, wie sich bei einer Geldanlage
die Renditen entwickeln können und wie hoch das Risiko ausfällt.
Um diesem Thema näher zu kommen, sind im Bereich der empirischen
Kapitalmarktforschung Methoden und Ansätze entwickelt worden, die zur
Bewältigung dieser Aufgaben dienen sollen.
Diese Arbeit soll einen Einblick in die empirische Kapitalmarktforschung
geben und einige Bereichsfelder darstellen. So werden im zweiten Kapitel
zunächst grundlegende Begriffe der Statistik dargestellt, um einen generellen
Einblick in das Thema zu finden. Im dritten Kapitel wird dann konkret
auf einige Bereiche der empirischen Kapitalmarktforschung eingegangen.
Insbesondere stehen hier die Schätzungen, Schätzfehler, Modellfehler,
Schiefe und Kurtosis im Fokus der Arbeit, die im weiteren Verlauf dargestellt
und erläutert werden. Das Fazit fasst die zentralen Punkte dieser Arbeit
zusammen und gibt einen kleinen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen
im Bereich der empirischen Kapitalmarktforschung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegende Begriffe der Statistik
- Varianz und Standardabweichung
- Kovarianz
- Erwartungswert
- Bereichsfelder der empirischen Kapitalmarktforschung
- Schätzungen
- Das Urnenmodell
- Daten
- Schätzung des Erwartungswertes
- Schätzung von Varianz und Kovarianz
- Schätzfehler
- Konfidenzintervalle
- Stichprobengröße
- Modellfehler
- Realitätsnähe von Rendite-Modellen
- Normalverteilung
- Schiefe
- Kurtosis
- Schätzungen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, einen Einblick in die empirische Kapitalmarktforschung zu geben und einige wichtige Bereiche zu beleuchten. Sie dient als Einführung in die Methoden und Ansätze, die in diesem Forschungsfeld Anwendung finden.
- Grundlegende statistische Begriffe wie Varianz, Standardabweichung und Kovarianz
- Schätzungen und Schätzfehler in der empirischen Kapitalmarktforschung
- Modellfehler und deren Einfluss auf die Genauigkeit von Prognosen
- Die Konzepte der Schiefe und Kurtosis in Bezug auf die Verteilung von Renditen
- Praktische Anwendungen der empirischen Kapitalmarktforschung in der Finanzwelt
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der empirischen Kapitalmarktforschung ein und erläutert die Bedeutung dieses Forschungsfeldes. Es werden die Herausforderungen und Chancen der Kapitalmarktforschung im Kontext der Finanzmärkte beleuchtet.
Das zweite Kapitel behandelt grundlegende statistische Begriffe, die für die empirische Kapitalmarktforschung von Bedeutung sind. Es werden die Varianz, Standardabweichung und Kovarianz als wichtige Streuungsparameter vorgestellt und ihre Bedeutung für die Analyse von Finanzdaten erläutert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den Schätzungen und Schätzfehlern in der empirischen Kapitalmarktforschung. Es werden verschiedene Schätzmethoden vorgestellt und die Auswirkungen von Schätzfehlern auf die Genauigkeit von Prognosen diskutiert. Außerdem werden Konfidenzintervalle und die Bedeutung der Stichprobengröße für die Qualität von Schätzungen behandelt.
Das dritte Kapitel geht auch auf Modellfehler ein, die in der empirischen Kapitalmarktforschung auftreten können. Es werden die Realitätsnähe von Rendite-Modellen und die Bedeutung der Normalverteilung für die Modellierung von Finanzdaten diskutiert.
Das dritte Kapitel behandelt außerdem die Konzepte der Schiefe und Kurtosis, die die Form der Verteilung von Renditen beschreiben. Es werden die Auswirkungen von Schiefe und Kurtosis auf die Interpretation von Finanzdaten und die Konstruktion von Portfolios erläutert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die empirische Kapitalmarktforschung, Schätzungen, Schätzfehler, Modellfehler, Schiefe, Kurtosis, Varianz, Standardabweichung, Kovarianz, Rendite-Modelle, Normalverteilung, Konfidenzintervalle, Stichprobengröße, Finanzmärkte, Kapitalanlagen, Risikostreuung.
- Citation du texte
- Christina Schröder (Auteur), 2010, Empirische Kapitalmarktforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149891
