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Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells


Term Paper, 2009

17 Pages, Grade: 1.7


Excerpt


Gliederung:

1. Einführung

2. Grundlagen des Black-Scholes-Merton-Modells
2.1 Eine erhebliche Rolle des Modells bei der Bewertung von Finanzoptionen
2.2 Brown´sche Bewegung
2.3 Wiener-Prozess
2.4 Filtration Marktzuteilung
2.5 Martingal
2.6 Itǒ-Prozess
2.7 Basiswert von Wertpapieren

3. Die Black-Scholes Differentialgleichung
3.1 Annahmen des Black-Scholes-Modells
3.2 Itǒ`s Lemma
3.3 Delta-Hedging. Wert des Portfolios

4. Lösung der Black-Scholes Differentialgleichung
4.1 Die Wärmeleitungsgleichung
4.2 Feymann Kac Theorem
4.3 Europäische Call-Option
4.4 Sensitivitätskennzahlen

5. Bedeutung des Modells fürs Praxis

Literatur

Excerpt out of 17 pages

Details

Title
Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells
College
University of Bonn
Grade
1.7
Author
Year
2009
Pages
17
Catalog Number
V160858
ISBN (eBook)
9783640745913
ISBN (Book)
9783640746521
File size
542 KB
Language
German
Keywords
Black-Scholes-Merton-Modell, Wiener Prozess, Feyman Kac Theorem, Bewertung von Finanzoptionen, Kursrisiken
Quote paper
Dipl.-Volksw. Olena Moor (Author), 2009, Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160858

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Title: Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells


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