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Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells


Trabajo Escrito, 2009

17 Páginas, Calificación: 1.7


Extracto


Gliederung:

1. Einführung

2. Grundlagen des Black-Scholes-Merton-Modells
2.1 Eine erhebliche Rolle des Modells bei der Bewertung von Finanzoptionen
2.2 Brown´sche Bewegung
2.3 Wiener-Prozess
2.4 Filtration Marktzuteilung
2.5 Martingal
2.6 Itǒ-Prozess
2.7 Basiswert von Wertpapieren

3. Die Black-Scholes Differentialgleichung
3.1 Annahmen des Black-Scholes-Modells
3.2 Itǒ`s Lemma
3.3 Delta-Hedging. Wert des Portfolios

4. Lösung der Black-Scholes Differentialgleichung
4.1 Die Wärmeleitungsgleichung
4.2 Feymann Kac Theorem
4.3 Europäische Call-Option
4.4 Sensitivitätskennzahlen

5. Bedeutung des Modells fürs Praxis

Literatur

Final del extracto de 17 páginas

Detalles

Título
Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells
Universidad
University of Bonn
Calificación
1.7
Autor
Año
2009
Páginas
17
No. de catálogo
V160858
ISBN (Ebook)
9783640745913
ISBN (Libro)
9783640746521
Tamaño de fichero
542 KB
Idioma
Alemán
Palabras clave
Black-Scholes-Merton-Modell, Wiener Prozess, Feyman Kac Theorem, Bewertung von Finanzoptionen, Kursrisiken
Citar trabajo
Dipl.-Volksw. Olena Moor (Autor), 2009, Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160858

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Título: Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells


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