Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
0. MOTIVATION
1. EINLEITUNG
1.1. Modellierung des Aktienkurses mit dem log-linearen Ansatz
1.2. Stochastische Prozesse und Brownsche Bewegung
1.3. Die Black-Scholes-Formel
2. WICHTIGE VERTEILUNGEN
2.1. Normalverteilung
2.2. x 2-Verteilung
2.3. F-Verteilung
2.4. t-Verteilung (Student-Verteilung)
2.5. Dichte der T4-Verteilung mit Varianz 1
3. E-TEST
3.1. Das Modell
4. SIMULATION UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE
4.1. Durchführung der Simulation
4.2. Programmierung des F-Tests
4.3. Ergebnis und Interpretation
5. TEST MIT REALEN DATEN
5.1. Prüfen der Modell-Voraussetzungen für die realen Daten
5.2. Testergebnisse
6. BEZUG ZUM BLACK-SCHOLES-MODELL
QUELLENVERZEICHNIS
Ende der Leseprobe aus 24 Seiten
- Arbeit zitieren
- Andreas Vetter (Autor:in), 2008, Varianz- und Verteilungs-Betrachtungen für Finanzdaten mit Bezug zum Black-Scholes Modell, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168854
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