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Varianz- und Verteilungs-Betrachtungen für Finanzdaten mit Bezug zum Black-Scholes Modell


Bachelor Thesis, 2008

24 Pages, Grade: 1,7


Excerpt


Inhaltsverzeichnis

0. MOTIVATION

1. EINLEITUNG
1.1. Modellierung des Aktienkurses mit dem log-linearen Ansatz
1.2. Stochastische Prozesse und Brownsche Bewegung
1.3. Die Black-Scholes-Formel

2. WICHTIGE VERTEILUNGEN
2.1. Normalverteilung
2.2. x 2-Verteilung
2.3. F-Verteilung
2.4. t-Verteilung (Student-Verteilung)
2.5. Dichte der T4-Verteilung mit Varianz 1

3. E-TEST
3.1. Das Modell

4. SIMULATION UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE
4.1. Durchführung der Simulation
4.2. Programmierung des F-Tests
4.3. Ergebnis und Interpretation

5. TEST MIT REALEN DATEN
5.1. Prüfen der Modell-Voraussetzungen für die realen Daten
5.2. Testergebnisse

6. BEZUG ZUM BLACK-SCHOLES-MODELL

QUELLENVERZEICHNIS

Excerpt out of 24 pages

Details

Title
Varianz- und Verteilungs-Betrachtungen für Finanzdaten mit Bezug zum Black-Scholes Modell
College
University of Kaiserslautern
Grade
1,7
Author
Year
2008
Pages
24
Catalog Number
V168854
ISBN (eBook)
9783640871742
ISBN (Book)
9783640871803
File size
878 KB
Language
German
Keywords
varianz-, verteilungs-betrachtungen, finanzdaten, bezug, black-scholes, modell
Quote paper
Andreas Vetter (Author), 2008, Varianz- und Verteilungs-Betrachtungen für Finanzdaten mit Bezug zum Black-Scholes Modell, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168854

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Title: Varianz- und Verteilungs-Betrachtungen für Finanzdaten mit Bezug zum Black-Scholes Modell


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