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Varianz- und Verteilungs-Betrachtungen für Finanzdaten mit Bezug zum Black-Scholes Modell


Thèse de Bachelor, 2008

24 Pages, Note: 1,7


Extrait


Inhaltsverzeichnis

0. MOTIVATION

1. EINLEITUNG
1.1. Modellierung des Aktienkurses mit dem log-linearen Ansatz
1.2. Stochastische Prozesse und Brownsche Bewegung
1.3. Die Black-Scholes-Formel

2. WICHTIGE VERTEILUNGEN
2.1. Normalverteilung
2.2. x 2-Verteilung
2.3. F-Verteilung
2.4. t-Verteilung (Student-Verteilung)
2.5. Dichte der T4-Verteilung mit Varianz 1

3. E-TEST
3.1. Das Modell

4. SIMULATION UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE
4.1. Durchführung der Simulation
4.2. Programmierung des F-Tests
4.3. Ergebnis und Interpretation

5. TEST MIT REALEN DATEN
5.1. Prüfen der Modell-Voraussetzungen für die realen Daten
5.2. Testergebnisse

6. BEZUG ZUM BLACK-SCHOLES-MODELL

QUELLENVERZEICHNIS

Fin de l'extrait de 24 pages

Résumé des informations

Titre
Varianz- und Verteilungs-Betrachtungen für Finanzdaten mit Bezug zum Black-Scholes Modell
Université
University of Kaiserslautern
Note
1,7
Auteur
Année
2008
Pages
24
N° de catalogue
V168854
ISBN (ebook)
9783640871742
ISBN (Livre)
9783640871803
Taille d'un fichier
878 KB
Langue
allemand
Mots clés
varianz-, verteilungs-betrachtungen, finanzdaten, bezug, black-scholes, modell
Citation du texte
Andreas Vetter (Auteur), 2008, Varianz- und Verteilungs-Betrachtungen für Finanzdaten mit Bezug zum Black-Scholes Modell, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168854

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