Devisenoptionen mit zeitverzögerter Auszahlung unter dem Zinsänderungsrisiko


Bachelor Thesis, 2012

48 Pages, Grade: 1,0


Excerpt


Inhaltsverzeichnis

Symbolverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1. Einleitung
1.1 Charakteristika der zugrundeliegenden Verträge

2. Modellrahmen
2.1 Das Black-Scholes Modell
2.2 Das Gauß-Zinsstrukturmodell und das Modell eines internationalen Finanzmarktes

3. Bewertung der zugrundeliegenden Verträge
3.1 Bewertung der FX-Ratio-Optionen
3.1.1 Bewertung des FX-Ratio-Call
3.1.2 Bewertung des FX-Ratio-Put
3.2 Bewertung der FX-Spread-Option

4. Hedging und Risikokennziffern / Sensitivitätsanalyse
4.1 Delta-Faktor und Delta-Hedging
4.1.1 Delta-Faktor und Delta-Hedging der FX-Ratio-Optionen
4.1.2 Delta-Faktor und Delta-Hedging der FX-Spread-Optionen
4.2 Gamma-Faktor
4.3 Vega-Faktor
4.4 Einfluss der unterschiedlichen Korrelationen

5. Fazit

Anhang
Anhang A: Begriffe
Anhang B: Beweise
Anhang C: Herleitung der Risikokennziffern
Anhang D: Optionspreise im Ho-Lee-Modell
Anhang E: Abbildung

Literaturverzeichnis

Excerpt out of 48 pages

Details

Title
Devisenoptionen mit zeitverzögerter Auszahlung unter dem Zinsänderungsrisiko
College
University of Bonn
Grade
1,0
Author
Year
2012
Pages
48
Catalog Number
V199526
ISBN (eBook)
9783656334644
ISBN (Book)
9783656336631
File size
845 KB
Language
German
Keywords
FX Spread, FX Ratio, Devisenoption, Martingalmaß, Black Scholes Modell, Gaußzinsstrukturmodell, Modell eines internationalen Finanzmarktes
Quote paper
Alina Lösche (Author), 2012, Devisenoptionen mit zeitverzögerter Auszahlung unter dem Zinsänderungsrisiko, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199526

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Title: Devisenoptionen mit zeitverzögerter Auszahlung unter dem Zinsänderungsrisiko



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