Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG
2 DAS EIGENKAPITAL DER BANKEN
2.1 Systematisierung der Eigenkapital-Begriffe
2.1.1 Das Bilanzielle Eigenkapital
2.1.2 Der Substanzwert
2.1.3 Der Gesamt-Marktwert
2.2 Definition der regulatorischen Eigenmittel
2.3 Kennzahlen zur Erfassung der Eigenkapitalausstattung
3 EIGENMITTELAUSSTATTUNG UND KREDIT-LEVERAGE
3.1 Entwicklung der Eigenkapitalausstattung seit Einführung von Basel II
3.2 Grundsätzliche Funktionsweiße des Kredit-Leverage
3.3 Einfluss der kapitalmarktorientierten Bilanzierung und des Shareholder-Value- Paradigmas
4 DIE RISIKOGEWICHTUNG NACH BASEL II
4.1 Gewichtung der Eigenkapitalunterlegung nach Rating-Einstufungen
4.1.1 Externes Rating (Standardansatz)
4.1.2 Internes Rating (IRB-Ansatz) Kreditleverage und unerwünschte Nebenwirkungen der Risikogewichtung nach Basel II III
4.2 Probleme der Risikogewichtung
5 VERBESSERTE REGULIERUNG DES KREDITRISIKOS ZUM WOHLE DER REALWIRTSCHAFT
5.1 Einführung einer Leverage-Ratio
5.2 Erhöhung der Eigenmittelanforderungen
5.3 Begrenzung der Möglichkeit der Auslagerung von Kreditrisiken in Zweckgesellschaften und Hedgefonds
6 AUSBLICK
- Arbeit zitieren
- Otto Glaser (Autor:in), 2013, Kreditleverage und unerwünschte Nebenwirkungen der Risikogewichtung nach Basel II, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208973
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