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Die Bedeutung der Optionspreistheorie für die Marktpreise von Aktienoptionen


Seminar Paper, 2011

20 Pages, Grade: 2,7


Excerpt


INHALTSVERZEICHNIS

Abbildungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

1. Einleitung

2. Was ist eine Standard-Option

3. Optionspreistheorie: Zwei Modelle
3.1 Prämissen beider Modelle
3.2 Das diskrete Binominalmodell
3.3 Das stetige Modell nach Black/Scholes

4. Die Anwendung des Modells von Black/Scholes auf die Praxis
4.1 Kritische Würdigung der Modellprämissen
4.2 Die Bestimmung der benötigten Variablen
4.2.1 Der risikolose Zinssatz r
4.2.2 Die Standardabweichung als Volatilität
4.3 Empirische Studien

5. Ist die Optionspreistheorie eine „selbsterfüllende Prophezeiung“?
5.1 Der „Smile-Effekt“ und der „Skew-Effekt“
5.2 Resümee

Literaturverzeichnis

Thesenpapier

Excerpt out of 20 pages

Details

Title
Die Bedeutung der Optionspreistheorie für die Marktpreise von Aktienoptionen
College
University of Hagen
Course
Finanzwirtschaft und Banken
Grade
2,7
Author
Year
2011
Pages
20
Catalog Number
V264482
ISBN (eBook)
9783656538882
ISBN (Book)
9783656540540
File size
466 KB
Language
German
Keywords
bedeutung, optionspreistheorie, marktpreise, aktienoptionen
Quote paper
Ingmar Dransfeld (Author), 2011, Die Bedeutung der Optionspreistheorie für die Marktpreise von Aktienoptionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264482

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Title: Die Bedeutung der Optionspreistheorie für die Marktpreise von Aktienoptionen


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