Extrait
INHALTSVERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Was ist eine Standard-Option
3. Optionspreistheorie: Zwei Modelle
3.1 Prämissen beider Modelle
3.2 Das diskrete Binominalmodell
3.3 Das stetige Modell nach Black/Scholes
4. Die Anwendung des Modells von Black/Scholes auf die Praxis
4.1 Kritische Würdigung der Modellprämissen
4.2 Die Bestimmung der benötigten Variablen
4.2.1 Der risikolose Zinssatz r
4.2.2 Die Standardabweichung als Volatilität
4.3 Empirische Studien
5. Ist die Optionspreistheorie eine „selbsterfüllende Prophezeiung“?
5.1 Der „Smile-Effekt“ und der „Skew-Effekt“
5.2 Resümee
Literaturverzeichnis
Thesenpapier
Fin de l'extrait de 20 pages
- Citation du texte
- Ingmar Dransfeld (Auteur), 2011, Die Bedeutung der Optionspreistheorie für die Marktpreise von Aktienoptionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264482
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