Extracto
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Formelverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Gang der Untersuchung und wissenschaftliche Fragestellungen
2 Kryptographische Währung – Bitcoin
2.1 Einführung in die Bitcoin-Welt
2.2 Bitcoin-System und Funktionsweise
2.3 Die Eingliederung der Blockchain in das Bitcoin-System
2.4 Historische Entwicklung von Bitcoin
2.4.1 Handelsvolumen
2.4.2 Volatilität
2.4.3 Korrelation zu anderen Anlageklassen
2.4.4 Anleitung zum Investieren in Bitcoin
3 Theoretische Grundlagen des Portfoliomanagements
3.1 Portfoliotheorie nach Markowitz
3.1.1 Portfoliobildung
3.1.2 Effiziente Portfolios
4 Portfoliobildung und –optimierungen
4.1 Portfoliobestandteile
4.2 Asset Allokation anhand unterschiedlicher Methodik
4.2.1 Sharpe Ratio
4.2.2 Sortino Ratio
4.2.3 Minimum Varianz Portfolio
4.2.4 Das Black-Litterman Modell
5 Darstellung der Ergebnisse
5.1 Sharpe Ratio
5.2 Sortino Ratio
5.3 Minimum Varianz Modell
5.4 Veränderung der Gewichtungen in den Portfolios
5.5 Das Black-Litterman Modell
6 Analyse der Ergebnisse
7 Schlussfolgerung zu den aufgestellten Thesen
8 Quellenverzeichnis
8.1 Literaturverzeichnis
8.2 Internetverzeichnis
- Citar trabajo
- Julian Zehtner (Autor), 2018, Bitcoin als innovative Assetklasse? Eine Analyse über die Sinnhaftigkeit der Kryptowährung als ergänzendes Asset in Investmentportfolios, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/414555
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