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Value at Risk using Frequencies Advanced


Term Paper (Advanced seminar), 2017

27 Pages, Grade: 1,0

David Nitsch (Author)


Excerpt


Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
1.2 Vorgehensweise

2 Value at Risk-Ansatz
2.1 Definition des Value at Risk
2.2 Grundprinzip des Value at Risk
2.3 Prämissen zur Ermittlung des Value at Risk
2.4 Berechnungsmethoden des Value at Risk
2.5 Ermittlung des Value at Risk durch historische Simulation

3 Empirische Fallstudie zum Value at Risk der Adidas Aktie
3.1 Ausgangssituation und Aufbau der Fallstudie
3.2 Ermittlung der Monatsrenditen
3.3 Häufigkeitsverteilung der Renditen
3.4 Test auf Normalverteilung der Rendite
3.5 Exkurs: Risikoabschätzung bei Normalverteilungsannahme
3.6 Visualisierung der Aktienentwicklung
3.7 Value at Risk
3.8 Zusammenfassung der Fallstudie

4 Beurteilung des Value at Risk-Ansatzes
4.1 Kritische Würdigung
4.2 Verbesserungsmöglichkeiten und alternative Ansätze

5 Fazit

Quellenverzeichnis

Excerpt out of 27 pages

Details

Title
Value at Risk using Frequencies Advanced
College
University of Applied Sciences Berlin
Grade
1,0
Author
Year
2017
Pages
27
Catalog Number
V438012
ISBN (eBook)
9783668786844
ISBN (Book)
9783668786851
Language
German
Keywords
value, risk, frequencies, advanced
Quote paper
David Nitsch (Author), 2017, Value at Risk using Frequencies Advanced, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/438012

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Title: Value at Risk using Frequencies Advanced


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