Extracto
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
1.2 Vorgehensweise
2 Value at Risk-Ansatz
2.1 Definition des Value at Risk
2.2 Grundprinzip des Value at Risk
2.3 Prämissen zur Ermittlung des Value at Risk
2.4 Berechnungsmethoden des Value at Risk
2.5 Ermittlung des Value at Risk durch historische Simulation
3 Empirische Fallstudie zum Value at Risk der Adidas Aktie
3.1 Ausgangssituation und Aufbau der Fallstudie
3.2 Ermittlung der Monatsrenditen
3.3 Häufigkeitsverteilung der Renditen
3.4 Test auf Normalverteilung der Rendite
3.5 Exkurs: Risikoabschätzung bei Normalverteilungsannahme
3.6 Visualisierung der Aktienentwicklung
3.7 Value at Risk
3.8 Zusammenfassung der Fallstudie
4 Beurteilung des Value at Risk-Ansatzes
4.1 Kritische Würdigung
4.2 Verbesserungsmöglichkeiten und alternative Ansätze
5 Fazit
Quellenverzeichnis
- Citar trabajo
- David Nitsch (Autor), 2017, Value at Risk using Frequencies Advanced, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/438012
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