Das Incurred Loss Model ist ein wichtiges Instrument zur Risikobewertung und -steuerung in Finanzinstituten. Es beruht auf der Annahme, dass die erwarteten Verluste aus Krediten und anderen Finanzinstrumenten auf Basis historischer Daten und statistischer Modelle berechnet werden können. Eine zentrale Frage in der Forschung ist die Entwicklung und Validierung von Modellen, die die Komplexität der Finanzmärkte und die Unsicherheit von Kreditrisiken angemessen erfassen. Die Diskussion um ILM ist eng mit der Entwicklung von Basel II und Basel III verbunden, wo es um die Harmonisierung und Verschärfung der bankaufsichtlichen Anforderungen an die Eigenkapitalunterlegung von Kreditrisiken geht. Vertiefe dich in die wissenschaftlichen Arbeiten zu ILM und entdecke die verschiedenen Perspektiven und Ansätze, die in den Publikationen bei GRIN als PDF, eBook und viele auch als Print-on-Demand verfügbar sind.
Wissenschaftliche Texte zu ILM
ILM steht für Incurred Loss Model, ein Konzept aus der Finanzwirtschaft, das die Bewertung von Kreditrisiken und die Ermittlung von Wertminderungen bei Finanzinstrumenten zum Ziel hat. Es wird insbesondere im Kontext von Basel II und Basel III diskutiert. ILM ist ein wichtiger Bestandteil der Finanzmathematik und wird in der Wirtschaftswissenschaft und im Bankwesen eingesetzt.
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Veröffentlichungen