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Autor: Hervé Awoumlac Tsatedem

Hervé Awoumlac Tsatedem

eBooks: 1
Institution / Hochschule: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Berufsstand: SCHOLAR
Angelegt am: 21.8.2014

Über mich

Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Institut für Mathematik in dem Lehrstuhl für Versicherungs- und Finanzmathematik

Info

Berufsstand: SCHOLAR
Angelegt am: 21.8.2014

Texte (1)

Mindestkapitalanforderung für ein Kreditportfolio im Rahmen eines stochastischen Modells mit integriertem Markt- und Kreditrisiko

Fach: Mathematik - Stochastik

Kategorie: Masterarbeit , 2013 55 Seiten , Note: 1,3

Katalognummer: 279759

Preis: US$ 19,99