Die Black-Scholes-Formel basiert auf der Annahme, dass der Preis einer Option eine Funktion des Basispreis, des Strike-Preis, der Zeit bis zum Verfall und der Volatilität ist. Sie verwendet die stochastische Analysis und die Theorie der Brownschen Bewegung, um den Preis einer Option zu berechnen. Die Formel hat eine wichtige Rolle in der Entwicklung der modernen Finanztheorie gespielt und wird noch heute in vielen Bereichen der Finanzwirtschaft eingesetzt. Die Anwendung der Black-Scholes-Formel ist jedoch nicht ohne Kritik geblieben. Einige Kritiker argumentieren, dass die Formel zu stark vereinfacht ist und nicht alle Faktoren, die den Preis einer Option beeinflussen, berücksichtigt. Trotz dieser Kritik bleibt die Black-Scholes-Formel ein wichtiges Werkzeug in der Finanzmathematik und wird weiterhin in vielen Bereichen der Finanzwirtschaft eingesetzt. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zur Black-Scholes-Formel als PDF und eBook bei GRIN, viele auch als Print-on-Demand.
Wissenschaftliche Texte zu Black-Scholes
Die Black-Scholes-Formel ist ein zentrales Konzept in der Finanzmathematik, das zur Bewertung von Optionen und anderen Finanzderivaten verwendet wird. Sie wurde von Fischer Black und Myron Scholes entwickelt und ist ein wichtiger Bestandteil der modernen Finanztheorie. Die Formel beschreibt die Beziehung zwischen dem Preis einer Option und den Parametern wie dem Basispreis, dem Strike-Preis, der Zeit bis zum Verfall und der Volatilität. In der Finanzwirtschaft wird die Black-Scholes-Formel häufig zur Bewertung von Optionen und zur Bestimmung des fairen Preises von Finanzinstrumenten eingesetzt.
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