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Alternativen der Risikosteuerung von Banken in Zeiten der Finanzkrise


Trabajo Universitario, 2009

23 Páginas, Calificación: "-"

D S (Autor)


Extracto


Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

2 Risikomanagement in Banken
2.1 Hierarchische Klassifikation der Bankenrisiken
2.1.1 Kreditrisiko
2.1.2 Marktrisiko
2.1.3 Operationelles Risiko
2.2 Value-at-Risk als Kennzahl zur Quantifizierung von Risikopotentialen

3 Copula-Funktionen und ihre Anwendung auf finanzielle Risikoarten
3.1 Definition und Bedeutung von Copulas in der Finanzwissenschaft
3.2 Archimedische Copulas

4 Simulationsstudie finanzwirtschaftlicher Risikoarten unter Anwendung der Clayton-Copula
4.1 Datenbasis und Aufbaustruktur der Simulation
4.2 Anwendbarkeit der Clayton-Copula für die Aggregation von bankspezifischen Risiken

5 Zusammenfassung und Ausblick

Final del extracto de 23 páginas

Detalles

Título
Alternativen der Risikosteuerung von Banken in Zeiten der Finanzkrise
Universidad
Leuphana Universität Lüneburg
Calificación
"-"
Autor
Año
2009
Páginas
23
No. de catálogo
V175914
ISBN (Ebook)
9783640971114
ISBN (Libro)
9783640970797
Tamaño de fichero
1074 KB
Idioma
Alemán
Palabras clave
risikosteuerung, banken, finanzkrise, copula, risiko, basel, kreditrisiko, marktrisiko, operationelles risiko
Citar trabajo
D S (Autor), 2009, Alternativen der Risikosteuerung von Banken in Zeiten der Finanzkrise, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175914

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