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Alternativen der Risikosteuerung von Banken in Zeiten der Finanzkrise


Travail d'étude, 2009

23 Pages, Note: "-"

D S (Auteur)


Extrait


Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

2 Risikomanagement in Banken
2.1 Hierarchische Klassifikation der Bankenrisiken
2.1.1 Kreditrisiko
2.1.2 Marktrisiko
2.1.3 Operationelles Risiko
2.2 Value-at-Risk als Kennzahl zur Quantifizierung von Risikopotentialen

3 Copula-Funktionen und ihre Anwendung auf finanzielle Risikoarten
3.1 Definition und Bedeutung von Copulas in der Finanzwissenschaft
3.2 Archimedische Copulas

4 Simulationsstudie finanzwirtschaftlicher Risikoarten unter Anwendung der Clayton-Copula
4.1 Datenbasis und Aufbaustruktur der Simulation
4.2 Anwendbarkeit der Clayton-Copula für die Aggregation von bankspezifischen Risiken

5 Zusammenfassung und Ausblick

Fin de l'extrait de 23 pages

Résumé des informations

Titre
Alternativen der Risikosteuerung von Banken in Zeiten der Finanzkrise
Université
Leuphana Universität Lüneburg
Note
"-"
Auteur
Année
2009
Pages
23
N° de catalogue
V175914
ISBN (ebook)
9783640971114
ISBN (Livre)
9783640970797
Taille d'un fichier
1074 KB
Langue
allemand
Mots clés
risikosteuerung, banken, finanzkrise, copula, risiko, basel, kreditrisiko, marktrisiko, operationelles risiko
Citation du texte
D S (Auteur), 2009, Alternativen der Risikosteuerung von Banken in Zeiten der Finanzkrise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175914

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