Wissenschaftliche Texte zu Expected Shortfall

5 Veröffentlichungen

Messung von Kreditrisiken. Eine entscheidungstheoretische Analyse

Autor:in: Rabea Hacker (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Hausarbeit (Hauptseminar) , 2013 19 Seiten , Note: 3,0

Katalognummer: 265969

Preis: US$ 18,99
Risk measures - value at risk and beyond

Autor:in: MMag. Bernhard Höfler (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Masterarbeit , 2007 79 Seiten , Note: 1 (A)

Katalognummer: 83867

Preis: US$ 34,99
Schätzung des (Conditional) Value at Risk eines Portfolios mittels der Historischen Simulation

Autor:in: Dipl. Bankbetriebswirt Stefan Kuhlmey (Autor:in)

Fach: BWL - Investition und Finanzierung

Kategorie: Hausarbeit , 2017 29 Seiten , Note: 1,0

Katalognummer: 374643

Preis: US$ 19,99
Systemische Risikomessung. Kennzahlen, Beurteilung und Empirie

Autor:in: Markus Engelmann (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Hausarbeit , 2016 16 Seiten , Note: 2,0

Katalognummer: 354747

Preis: US$ 18,99
Value-at-Risk und Expected Shortfall zur Quantifizierung von Zinsrisiken
Ein exemplarischer Vergleich auf Basis der historischen Simulation

Autor:in: Stephan Mett (Autor:in)

Fach: BWL - Investition und Finanzierung

Kategorie: Bachelorarbeit , 2019 72 Seiten , Note: 2,0

Katalognummer: 493141

Preis: US$ 34,99