Textes scientifiques sur Expected Shortfall

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Messung von Kreditrisiken. Eine entscheidungstheoretische Analyse

Autor:in: Rabea Hacker (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Banque, Bourse, Assurance

Catégorie: Dossier / Travail de Séminaire , 2013 19 Pages , Note: 3,0

N° de catalogue: 265969

Prix: US$ 18,99
Risk measures - value at risk and beyond

Autor:in: MMag. Bernhard Höfler (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Banque, Bourse, Assurance

Catégorie: Thèse de Master , 2007 79 Pages , Note: 1 (A)

N° de catalogue: 83867

Prix: US$ 34,99
Schätzung des (Conditional) Value at Risk eines Portfolios mittels der Historischen Simulation

Autor:in: Dipl. Bankbetriebswirt Stefan Kuhlmey (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Investissement et Financement

Catégorie: Dossier / Travail , 2017 29 Pages , Note: 1,0

N° de catalogue: 374643

Prix: US$ 19,99
Systemische Risikomessung. Kennzahlen, Beurteilung und Empirie

Autor:in: Markus Engelmann (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Banque, Bourse, Assurance

Catégorie: Dossier / Travail , 2016 16 Pages , Note: 2,0

N° de catalogue: 354747

Prix: US$ 18,99
Value-at-Risk und Expected Shortfall zur Quantifizierung von Zinsrisiken
Ein exemplarischer Vergleich auf Basis der historischen Simulation

Autor:in: Stephan Mett (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Investissement et Financement

Catégorie: Thèse de Bachelor , 2019 72 Pages , Note: 2,0

N° de catalogue: 493141

Prix: US$ 34,99