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Veröffentlichungen
Das Black-Scholes-Modell, das Scholes gemeinsam mit Fischer Black entwickelte, basiert auf der Annahme, dass die Preisbewegungen von Aktien und Optionen durch stochastische Prozesse beschrieben werden können. Dieses Modell ermöglicht es, den Wert von Optionen zu berechnen und somit eine Bewertung von Finanzderivaten vorzunehmen. Die Theorie von Scholes hat auch zu einer Reihe von Anwendungen in der Praxis geführt, wie zum Beispiel der Entwicklung von Risikomanagement-Strategien und der Bewertung von komplexen Finanzinstrumenten. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu Scholes und seinem Werk als PDF und eBook bei GRIN, viele auch als Print-on-Demand.