Faktormodelle sind eng mit der Arbitrage Pricing Theorie (APT) verbunden, die besagt, dass die Renditen von Vermögenswerten durch eine Kombination von Faktoren bestimmt werden. Ein wichtiger Aspekt von Faktormodellen ist die Identifizierung der relevanten Faktoren, die die Renditen beeinflussen. Dies kann durch statistische Methoden wie die Faktorenanalyse erfolgen. Die Anwendung von Faktormodellen ist vielfältig und reicht von der Bewertung von Aktien und Anleihen bis hin zur Bestimmung der Eigenkapitalkosten. Durch die Verwendung von Faktormodellen können Investoren und Finanzanalysten bessere Renditen erzielen und das Risiko minimieren. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu Faktormodellen als PDF und eBook bei GRIN, viele auch als Print-on-Demand.
Wissenschaftliche Texte zu Faktormodelle
Faktormodelle sind ein wichtiger Teil der Finanzwirtschaft und werden verwendet, um die Renditen von Vermögenswerten zu erklären. Sie basieren auf der Annahme, dass die Renditen von verschiedenen Faktoren abhängen, wie z.B. der Marktrisikoprämie oder der Liquiditätsprämie. In der Finanzwirtschaft werden Faktormodelle verwendet, um die Eigenkapitalkosten zu bestimmen und die Performance von Investitionen zu bewerten.
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Veröffentlichungen