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Veröffentlichungen
Die Funktionsweise von High-Frequency Trading basiert auf komplexen Algorithmen, die Marktdaten analysieren und daraufhin Handelsentscheidungen treffen. Eine zentrale Frage in der Forschung ist, ob High-Frequency Trading die Marktvolatilität erhöht oder reduziert. Historisch gesehen hat sich High-Frequency Trading aus der Entwicklung von elektronischen Handelssystemen und der zunehmenden Verfügbarkeit von Rechenleistung entwickelt. Angrenzende Begriffe und Anwendungsfelder umfassen die Algorithmische Handelsstrategie und die Marktstrukturtheorie. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu High-Frequency Trading als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.