Die Entwicklung von smart-beta-Strategien basiert auf der Erkenntnis, dass traditionelle Kapitalmarktmodelle wie das Capital Asset Pricing Model (CAPM) nicht in der Lage sind, alle Aspekte der Renditeerzeugung von Wertpapieren zu erklären. Smart-beta-Strategien versuchen, diese Lücke zu schließen, indem sie zusätzliche Faktoren wie Momentum, Wert, Dividendenrendite oder Volatilität in die Anlageentscheidung einbeziehen. Die Forschung zu smart-beta-Strategien konzentriert sich auf die Frage, ob diese Strategien tatsächlich eine bessere Rendite als traditionelle Anlagestrategien erzielen können. Zudem werden die Risiken und die Kosten von smart-beta-Strategien untersucht. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu smart-beta als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.
Wissenschaftliche Texte zu Smart Beta
Der Begriff smart-beta bezieht sich auf eine Anlagestrategie, die versucht, durch die Kombination von verschiedenen Faktoren wie Wert, Momentum und Dividendenrendite eine bessere Rendite als traditionelle Anlagestrategien zu erzielen. Smart-beta-Strategien werden in der Finanzwirtschaft und im Asset Management diskutiert. Sie sollen eine Alternative zu herkömmlichen Indexfonds bieten, indem sie systematische Regeln anwenden, um die Auswahl und Gewichtung von Wertpapieren zu bestimmen. Smart-beta-Strategien können in verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder Rohstoffen eingesetzt werden.
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Veröffentlichungen