Wissenschaftliche Texte zu Volatilitäten

5 Veröffentlichungen

Das ARCH-Modell zur Prognose der Volatilität des Goldpreises

Autor:in: Alexander Kloska (Autor:in)

Fach: VWL - Finanzwissenschaft

Kategorie: Hausarbeit , 2017 154 Seiten , Note: 1,7

Katalognummer: 371214

Preis: US$ 17,99
Das LIBOR-Market-Modell unter Berücksichtigung stochastischer Volatilitäten
Theoretische Definiton, Implementation und Kalibrierung des SABR-LMMs

Autor:in: Sabri Dali (Autor:in)

Fach: Mathematik - Angewandte Mathematik

Kategorie: Masterarbeit , 2018 122 Seiten , Note: 1,0

Katalognummer: 494232

Preis: US$ 42,99
Der Einfluss von Aktienkursvolatilitäten auf das Desinvestitionsverhalten deutscher Konzerne
Eine kritische Analyse der wertorientierten Steuerung

Autor:in: Christopher Beckmann (Autor:in)

Fach: BWL - Controlling

Kategorie: Masterarbeit , 2015 69 Seiten , Note: 1,7

Katalognummer: 311354

Preis: US$ 34,99
Implizite Volatilitäten im Black-Scholes-Modell
Eine theoretische und empirische Betrachtung

Autor:in: Bachelor of Science Sandra Korsinek (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Bachelorarbeit , 2014 51 Seiten , Note: 1,3

Katalognummer: 275626

Preis: US$ 17,99
Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen
Derivate

Autor:in: Patrick Sack (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Seminararbeit , 2007 48 Seiten , Note: 1,3

Katalognummer: 77374

Preis: US$ 21,99