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Wissenschaftliche Texte zu  Put

Der Begriff Put bezieht sich auf eine Option, die dem Käufer das Recht gibt, ein bestimmtes Wertpapier zu einem festgelegten Preis zu verkaufen. In der Finanzmathematik und im Bereich der Optionsstrategien spielt der Put eine wichtige Rolle. Er wird oft verwendet, um Risiken abzusichern oder um von bestimmten Marktentwicklungen zu profitieren. Die Bewertung von Puts ist ein komplexes Thema, das in der Finanzwissenschaft intensiv diskutiert wird.

11  Veröffentlichungen
  • Absicherung von Aktienkursrisiken mit Optionen am Beispiel eines "Protective Puts"
    Titel: Absicherung von Aktienkursrisiken mit Optionen am Beispiel eines
    Autor:in: Gabriel Socha (Autor:in)
    Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung
    Kategorie: Seminararbeit , 2018 20 Seiten , Note: 1,7
    Katalognummer: 419458
    Preis: US$ 18,99
  • Analyse von Optionsstrategien
    Titel: Analyse von Optionsstrategien
    Autor:in: Anonym (Autor:in)
    Fach: BWL - Investition und Finanzierung
    Kategorie: Hausarbeit , 2024 19 Seiten , Note: 1,3
    Katalognummer: 1450378
    Preis: US$ 18,99
  • Bewertung von Caps und Floors
    Theoretische Ansätze und praktische Umsetzung
    Titel: Bewertung von Caps und Floors
    Autor:in: Ronald Paar (Autor:in)
    Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung
    Kategorie: Diplomarbeit , 2014 51 Seiten , Note: 2,3
    Katalognummer: 539470
    Preis: US$ 21,99
  • Delta Hedging im Überblick
    Titel: Delta Hedging im Überblick
    Autor:in: Simon Schäfer (Autor:in)
    Fach: BWL - Investition und Finanzierung
    Kategorie: Seminararbeit , 2008 17 Seiten , Note: 1,3
    Katalognummer: 124610
    Preis: US$ 18,99
  • Der Einfluss von Optionsstrategien auf die Renditeverteilung eines Portfolios
    Titel: Der Einfluss von Optionsstrategien auf die Renditeverteilung eines Portfolios
    Autor:in: Jens Rosenthal (Autor:in)
    Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung
    Kategorie: Bachelorarbeit , 2011 37 Seiten , Note: 1,7
    Katalognummer: 214515
    Preis: US$ 19,99
  • Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen europäischen Call– und Put–Preises anhand des Black–Scholes–Merton–Modells
    Titel: Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen europäischen Call– und Put–Preises anhand des  Black–Scholes–Merton–Modells
    Autor:in: Stefan Mathias Pomberger (Autor:in)
    Fach: Mathematik - Angewandte Mathematik
    Kategorie: Fachbuch , 2008 66 Seiten , Note: Sehr gut
    Katalognummer: 124734
    Preis: US$ 14,99
  • Knock-Out-Produkte und Hebelzertifikate
    Was unterscheidet Hebelprodukte von klassischen Termingeschäften und wozu können sie dienen?
    Titel: Knock-Out-Produkte und Hebelzertifikate
    Autor:in: Thomas Schmidt (Autor:in)
    Fach: BWL - Investition und Finanzierung
    Kategorie: Seminararbeit , 2012 22 Seiten , Note: 1,3
    Katalognummer: 200696
    Preis: US$ 19,99
  • Leerverkauf und Short-Selling - eine Einführung. Leerverkäufe auf einfache Weise erklärt
    Titel: Leerverkauf und Short-Selling - eine Einführung. Leerverkäufe auf einfache Weise erklärt
    Autor:in: Dennis Pillat (Autor:in)
    Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung
    Kategorie: Wissenschaftliche Studie , 2021 111 Seiten , Note: 1,3
    Katalognummer: 1170512
    Preis: US$ 28,99
  • Optionsbewertung nach Robert C. Merton (1973)
    Titel: Optionsbewertung nach Robert C. Merton (1973)
    Autor:in: Jan Dölker (Autor:in)
    Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung
    Kategorie: Hausarbeit (Hauptseminar) , 2009 25 Seiten , Note: 1,7
    Katalognummer: 128820
    Preis: US$ 19,99
  • Shortattacken auf Wirecard. Die Geschichte einer großen Fehlanalyse
    Über den fehlgeschlagenen Versuch, aus Leerverkaufsattacken Profit zu schlagen
    Titel: Shortattacken auf Wirecard. Die Geschichte einer großen Fehlanalyse
    Autor:in: Dennis Pillat (Autor:in)
    Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung
    Kategorie: Wissenschaftlicher Aufsatz , 2018 86 Seiten , Note: 1,3
    Katalognummer: 1170516
    Preis: US$ 22,99
  • Strategien mit Optionen
    Titel: Strategien mit Optionen
    Autor:in: Diplom-Ökonom Paul Ramm (Autor:in)
    Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung
    Kategorie: Hausarbeit , 2009 29 Seiten , Note: 1,0
    Katalognummer: 156337
    Preis: US$ 19,99

Die Bewertung von Puts ist eng mit dem Black-Scholes-Modell verbunden, das eine Möglichkeit bietet, den fairen Preis einer Option zu berechnen. Dieses Modell berücksichtigt Faktoren wie den aktuellen Kurs des Basiswerts, den Strike-Preis, die Restlaufzeit der Option, den Zinssatz und die Volatilität des Basiswerts. In der Praxis werden Puts oft in Kombination mit anderen Optionen oder Finanzinstrumenten eingesetzt, um komplexe Strategien zu verfolgen. Die Absicherung von Risiken mit Puts ist ein wichtes Anwendungsfeld, insbesondere bei der Absicherung von Aktienkursrisiken. Wenn du tiefer in die Materie eintauchen möchtest, findest du wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema als PDF und eBook bei GRIN, viele auch als Print-on-Demand.

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