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Application of Stochastic Volatility Models in Option Pricing

Volatilität als Handelsstrategie
When the VIX is high, it’s time to buy

Risiko und Rendite. Eine kritische Betrachtung der klassischen Kapitalmarkttheorie

Exchange Traded Funds (ETFs). Können Privatanleger mit Smart-Beta Investing eine Überrendite erzielen? (deleted)

Einsatz von Derivaten bei mittelständischen Unternehmen. Status quo und Ausblick

Factor-Investing. Die Attraktivität von Equity Smart Beta-Produkten aus Anlegersicht

Die Volatilität als Indikator für Handelsstrategien am amerikanischen Aktienmarkt
Theoretische Einordnung und empirische Überprüfung

Eignung des Garch-Modells zur Prognose der Volatilität des Dow Jones Industrial Average

Arbitragemöglichkeiten bei ETF (Exchange Traded Funds) und ihrem Underlying in Abhängigkeit von der Volatilität

Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen

Messung und Steuerung von Rohstoffrisiken in Zeiten hoher Volatilität

Exchange Traded Funds. Konstruktion und Anwendung bei der Vermögensanlage

Aktienrückkauf bei der Deutschen Telekom AG
Ausarbeitung und Beschreibung von Aktienrückkaufprogrammen der Deutschen Telekom AG

Wohnimmobilien in offenen Immobilienfonds

Management von Wechselkursrisiken in Krisenzeiten
Untersucht am Beispiel der Autozulieferer AG eines Importeurs

Risikomanagement von Rohöl- und Wechselkursrisiken. Sensitivitätsanalyse am Beispiel von Fluggesellschaften