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Wissenschaftliche Texte zu  Credit Default Swap

Der Credit Default Swap ist ein Finanzderivat, das den Kreditrisikoausschluss ermöglicht. Er wird im Bankwesen und in der Finanzwirtschaft verwendet, um das Risiko von Kreditausfällen zu versichern. Der Credit Default Swap ist ein wichtiger Bestandteil des Kreditderivatemarktes und spielt eine bedeutende Rolle bei der Risikobewertung und -steuerung von Finanzinstituten. Durch den Credit Default Swap können Investoren und Finanzinstitute ihr Kreditrisiko reduzieren und ihre Anlagestrategien optimieren.

14  Veröffentlichungen

Die Theorie und Praxis des Credit Default Swaps sind in den Bereichen Finanzwirtschaft, Bankwesen und Versicherungswesen von großer Bedeutung. Zentrale Fragen in der Forschung sind die Bewertung und Preisbildung von Credit Default Swaps, die Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die Rolle bei der Risikosteuerung. Historisch gesehen haben Credit Default Swaps eine wichtige Rolle bei der Finanzkrise ab 2007 gespielt und sind seitdem verstärkt in den Fokus der Finanzregulierungsbehörden gerückt. Angrenzende Begriffe und Anwendungsfelder sind unter anderem Kreditderivate, Risikomanagement und Finanzregulierung. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.