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Berechnung des Value at Risk mittels dem Varianz-Kovarianz-Ansatz, Cornish-Fisher Approximation und der historischen Simulation


Seminararbeit, 2019

33 Seiten, Note: 1,0


Leseprobe


Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1. Einleitung

2. Forschungsdesign

3. Daten und Datenaufbereitung

4. Datenanalyse

5. Empirische Ergebnisse
5.1 Grafische Vergleiche der VaR-Schätzer
5.2 Evaluation der VaR-Schätzer

6. Fazit

7. Anhang

8. Literaturverzeichnis

Ende der Leseprobe aus 33 Seiten

Details

Titel
Berechnung des Value at Risk mittels dem Varianz-Kovarianz-Ansatz, Cornish-Fisher Approximation und der historischen Simulation
Hochschule
Philipps-Universität Marburg
Note
1,0
Autor
Jahr
2019
Seiten
33
Katalognummer
V539170
ISBN (eBook)
9783346150967
ISBN (Buch)
9783346150974
Sprache
Deutsch
Schlagworte
Value at Risk
Arbeit zitieren
Simon Sobeck (Autor:in), 2019, Berechnung des Value at Risk mittels dem Varianz-Kovarianz-Ansatz, Cornish-Fisher Approximation und der historischen Simulation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539170

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Titel: Berechnung des Value at Risk mittels dem Varianz-Kovarianz-Ansatz, Cornish-Fisher Approximation und der historischen Simulation


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