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Optionsbewertung in zeitstetigen Sprung-Diffusionsmodellen
Autor:in:
Lena Siggelkow (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Diplomarbeit , 2008 , Note: 1,7
Preis:
US$ 42,99
Optionsbewertung nach Robert C. Merton (1973)
Autor:in:
Jan Dölker (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Hausarbeit (Hauptseminar) , 2009 , Note: 1,7
Preis:
US$ 19,99
Optionen. Überblick und Modelle zur Optionsbewertung
Autor:in:
Nadine Hardt (Autor:in)
Fach:
VWL - Finanzwissenschaft
Kategorie:
Hausarbeit , 2014 , Note: 1,3
Preis:
US$ 18,99
Optionsbewertung anhand Restlaufzeit und Votalität. Betrachtung des griechischen Einflussfaktors Call
Autor:in:
Anonym (Autor:in)
Fach:
BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2018 , Note: 1,3
Preis:
US$ 21,99
Optionsbewertung anhand des Black-Scholes-Merton- sowie Binomialmodells
Autor:in:
Alexander Rösler (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Studienarbeit , 2022 , Note: 1,3
Preis:
US$ 19,99
Optionsbewertung nach Black und Scholes - Modell und Praxisbezug
Autor:in:
Thomas Grohmann (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Seminararbeit , 2002 , Note: 1,3
Preis:
US$ 18,99
Optionsbewertung mit Monte-Carlo-Simulation
Autor:in:
Stefano Gioia (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Seminararbeit , 2009
Preis:
US$ 18,99
Wie mit dem Realoptionsansatz reelle Unternehmensbewertungen gelingen. Anwendungsgebiete, Grenzen und Potenziale eines alternativen Bewertungsverfahrens
Autor:in:
Markus Bichler (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Fachbuch , 2020
Preis:
US$ 34,99
Das Binomialmodell und das Black-Scholes-Modell bei der Bewertung bedingter Termingeschäfte. Analyse und Vergleich
Autor:in:
Felix Robert Rebhan (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Hausarbeit , 2017 , Note: 1,3
Preis:
US$ 18,99
Quanto/Discountzertifikate-Bewertung und empirische Analyse der Emittentenmargen
Autor:in:
Henning Struck (Autor:in)
Fach:
VWL - Wettbewerbstheorie, Wettbewerbspolitik
Kategorie:
Masterarbeit , 2018 , Note: 1,7
Preis:
US$ 34,99
Modell zur Bewertung und Darstellung der Moneyness- und Knock-Out-Wahrscheinlichkeiten von Derivaten
Autor:in:
Roman Ullmer (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2016 , Note: 1,3
Preis:
US$ 42,99
Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften
Autor:in:
Konstantin Starke (Autor:in)
Fach:
VWL - Finanzwissenschaft
Kategorie:
Hausarbeit (Hauptseminar) , 2015 , Note: 1,3
Preis:
US$ 18,99
The hyperbolic model: Option pricing using approximation and Quasi-Monte Carlo methods
Autor:in:
Dr. Martin Predota (Autor:in)
Fach:
Mathematik - Stochastik
Kategorie:
Doktorarbeit / Dissertation , 2002 , Note: 1
Preis:
US$ 42,99
Zeitstetige Zinsstrukturmodelle - LIBOR-Markt-Modell von Brace, Gatarek und Musiela
Autor:in:
Sören Köcher (Autor:in)
,
Kerstin Giebels (Autor:in)
,
Wjatscheslaw Holstein (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Seminararbeit , 2007 , Note: 2,0
Preis:
US$ 34,99
Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen
Autor:in:
Johannes Steger (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Hausarbeit , 2017 , Note: 1,7
Preis:
US$ 19,99
Leben und Werk des Nobelpreisträgers Myron S. Scholes
Mit einer kurzen Darstellung des Black-Scholes Modells zur Optionsbewertung
Autor:in:
Dr. rer. pol. Christoph Sprich (Autor:in)
Fach:
BWL - Sonstiges
Kategorie:
Seminararbeit , 2000 , Note: 1,3
Preis:
US$ 18,99
(Fehl-) Anreize der Managervergütung durch Aktienoptionen
Autor:in:
Mario Müller (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Seminararbeit , 2009 , Note: 1,3
Preis:
US$ 19,99
Bilanzpolitische Spielräume unter IFRS 2
Autor:in:
lic. oec. publ. Michael Meyer (Autor:in)
Fach:
BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern
Kategorie:
Diplomarbeit , 2006 , Note: 1.5
Preis:
US$ 42,99
Optionsbepreisung für Garch-Prozesse
Autor:in:
Felix Paape (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Diplomarbeit , 2010
Preis:
US$ 34,99
Auswirkungen des Ausbaus erneuerbarer Energien auf konventionelle Kraftwerksportfolios
Autor:in:
Dipl. Wirt.-Ing. David Willemsen (Autor:in)
Fach:
Energiewissenschaften
Kategorie:
Diplomarbeit , 2011
Preis:
US$ 42,99
Optionen bewerten mithilfe des Black-Scholes-Modells auf Basis der Apple Aktie "AAPL"
Autor:in:
Kamil Winnowicz (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Seminararbeit , 2017 , Note: 1,0
Preis:
US$ 13,99
Berechnung des Cross-Default Risikos der Landesregierungen in der Euro Zone
Autor:in:
Alexander Peifer (Autor:in)
Fach:
VWL - Fallstudien, Länderstudien
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2015
Preis:
US$ 19,99
Handelsstrategien mit Optionen. Empirische Untersuchung des Short Straddle und Strangle anhand der Blue-Chips des DAX30
Autor:in:
Steffen Scherer (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Masterarbeit , 2017 , Note: 2,3
Preis:
US$ 42,99
Dysfunktionale Steuerungseffekte von Aktienoptionsplänen
Autor:in:
Sebastian Poncé (Autor:in)
Fach:
Führung und Personal - Sonstiges
Kategorie:
Diplomarbeit , 2007 , Note: 2,0
Preis:
US$ 42,99
Unternehmensbewertung unter besonderer Berücksichtigung des Konzeptes des Economic Value Added
Autor:in:
Mag. Harald Riedler (Autor:in)
Fach:
BWL - Controlling
Kategorie:
Diplomarbeit , 1999 , Note: 1
Preis:
US$ 34,99
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