Grin logo
de en es fr
Shop
GRIN Website
Texte veröffentlichen, Rundum-Service genießen

Wissenschaftliche Texte zu  Black-Scholes

21  Veröffentlichungen
  • Barrier-Diskontzertifikate. Funktionsweise, Bewertung, Sensitivitäten
    Titel: Barrier-Diskontzertifikate. Funktionsweise, Bewertung, Sensitivitäten
    Autor:in: Dino Dautovic (Autor:in)
    Fach: VWL - Finanzwissenschaft
    Kategorie: Bachelorarbeit , 2022 43 Seiten , Note: 1,3
    Katalognummer: 1325915
    Preis: US$ 21,99
  • Black-Scholes Formula: A Walkthrough
    Titel: Black-Scholes Formula: A Walkthrough
    Autor:in: Cornelius Kirsche (Autor:in)
    Fach: BWL - Offline-Marketing und Online-Marketing
    Kategorie: Essay , 2012 14 Seiten , Note: 1,3
    Katalognummer: 197990
    Preis: US$ 7,99
  • Das Binomialmodell und das Black-Scholes-Modell bei der Bewertung bedingter Termingeschäfte. Analyse und Vergleich
    Titel: Das Binomialmodell und das Black-Scholes-Modell bei der Bewertung bedingter Termingeschäfte. Analyse und Vergleich
    Autor:in: Felix Robert Rebhan (Autor:in)
    Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung
    Kategorie: Hausarbeit , 2017 19 Seiten , Note: 1,3
    Katalognummer: 1180657
    Preis: US$ 18,99
  • Das Black-Scholes Modell
    Titel: Das Black-Scholes Modell
    Autor:in: Jassin Meknassi (Autor:in)
    Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung
    Kategorie: Hausarbeit (Hauptseminar) , 2004 18 Seiten , Note: 1.0
    Katalognummer: 43692
    Preis: US$ 18,99
  • Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften
    Titel: Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften
    Autor:in: Konstantin Starke (Autor:in)
    Fach: VWL - Finanzwissenschaft
    Kategorie: Hausarbeit (Hauptseminar) , 2015 20 Seiten , Note: 1,3
    Katalognummer: 313343
    Preis: US$ 18,99
  • Delta-Hedge. Absicherung mit dem Einsatz von Derivaten
    Titel: Delta-Hedge. Absicherung mit dem Einsatz von Derivaten
    Autor:in: Julian Heuser (Autor:in)
    Fach: BWL - Investition und Finanzierung
    Kategorie: Seminararbeit , 2015 17 Seiten , Note: 1,3
    Katalognummer: 303680
    Preis: US$ 17,99
  • Delta-Hedging. Absicherungsstrategie mit Optionen
    Titel: Delta-Hedging. Absicherungsstrategie mit Optionen
    Autor:in: Anonym (Autor:in)
    Fach: VWL - Finanzwissenschaft
    Kategorie: Hausarbeit , 2020 17 Seiten , Note: 1,3
    Katalognummer: 541164
    Preis: US$ 18,99
  • Financial Engineering. Einführung – Anleitung – Ausblick
    Titel: Financial Engineering. Einführung – Anleitung – Ausblick
    Autor:in: Stefan Albust (Autor:in)
    Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung
    Kategorie: Bachelorarbeit , 2013 48 Seiten , Note: 1,3
    Katalognummer: 268070
    Preis: US$ 17,99
  • Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen europäischen Call– und Put–Preises anhand des Black–Scholes–Merton–Modells
    Titel: Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen europäischen Call– und Put–Preises anhand des  Black–Scholes–Merton–Modells
    Autor:in: Stefan Mathias Pomberger (Autor:in)
    Fach: Mathematik - Angewandte Mathematik
    Kategorie: Fachbuch , 2008 66 Seiten , Note: Sehr gut
    Katalognummer: 124734
    Preis: US$ 14,99
  • Hedging von Aktienkursrisiken durch Optionen
    Titel: Hedging von Aktienkursrisiken durch Optionen
    Autor:in: Oliver Meyer (Autor:in)
    Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung
    Kategorie: Bachelorarbeit , 2015 90 Seiten , Note: 1,70
    Katalognummer: 312129
    Preis: US$ 17,99
  • Legitimative Wirkung der Black-Scholes Formel im Kontext des Optionspreishandels
    Titel: Legitimative Wirkung der Black-Scholes Formel im Kontext des Optionspreishandels
    Autor:in: Thomas Herzog (Autor:in)
    Fach: Soziologie - Wissen und Information
    Kategorie: Seminararbeit , 2007 20 Seiten , Note: 2,3
    Katalognummer: 71035
    Preis: US$ 15,99
  • Monte-Carlo-Simulation von Aktienkursen zur Berechnung des Werts von Optionsscheinen
    Titel: Monte-Carlo-Simulation von Aktienkursen zur Berechnung des Werts von Optionsscheinen
    Autor:in: Daniel Brand (Autor:in)
    Fach: BWL - Investition und Finanzierung
    Kategorie: Bachelorarbeit , 2014 35 Seiten , Note: 1.7
    Katalognummer: 1181497
    Preis: US$ 19,99
  • Numerische Bewertung von Optionen mit Hilfe der Methode der Endlichen Differenzen
    Titel: Numerische Bewertung von Optionen mit Hilfe der Methode der Endlichen Differenzen
    Autor:in: Steffen Büchner (Autor:in), Georgi Dimitrov (Autor:in)
    Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung
    Kategorie: Seminararbeit , 2008 42 Seiten , Note: 1,3
    Katalognummer: 121827
    Preis: US$ 21,99
  • Numerische Methoden zur Berechnung von Optionspreisen
    Volatilitätsmodelle in Monte-Carlo-Simulationen
    Titel: Numerische Methoden zur Berechnung von Optionspreisen
    Autor:in: Nicolai Stuppi (Autor:in)
    Fach: Mathematik - Sonstiges
    Kategorie: Diplomarbeit , 2011 112 Seiten , Note: 2,0
    Katalognummer: 183128
    Preis: US$ 42,99
  • On the Applicability of the Black-Scholes Model to the Inverse Quantity of Price
    Titel: On the Applicability of the Black-Scholes Model to the Inverse Quantity of Price
    Autor:in: Anonym (Autor:in)
    Fach: Mathematik - Stochastik
    Kategorie: Facharbeit (Schule) , 2020 7 Seiten
    Katalognummer: 917007
    Preis: US$ 0,99
  • On the symmetries in the generalized Black-Scholes model with variable coefficients
    Titel: On the symmetries in the generalized Black-Scholes model with variable coefficients
    Autor:in: Anonym (Autor:in)
    Fach: Mathematik - Stochastik
    Kategorie: Facharbeit (Schule) , 2020 5 Seiten
    Katalognummer: 917156
    Preis: US$ 3,99
  • Option-Based Porfolio Insurance. Analysis of Protective Put and Synthetic Put Investment Strategies
    Titel: Option-Based Porfolio Insurance. Analysis of Protective Put and Synthetic Put Investment Strategies
    Autor:in: Felix Lütjen (Autor:in)
    Fach: BWL - Allgemeines
    Kategorie: Bachelorarbeit , 2016 29 Seiten , Note: 1.7
    Katalognummer: 370976
    Preis: US$ 19,99
  • Optionsbepreisung für Garch-Prozesse
    Titel: Optionsbepreisung für Garch-Prozesse
    Autor:in: Felix Paape (Autor:in)
    Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung
    Kategorie: Diplomarbeit , 2010 61 Seiten
    Katalognummer: 154065
    Preis: US$ 34,99
  • Optionsbewertungsmodelle
    Titel: Optionsbewertungsmodelle
    Autor:in: Chris Schaible (Autor:in)
    Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung
    Kategorie: Bachelorarbeit , 2010 43 Seiten , Note: 1,3
    Katalognummer: 162774
    Preis: US$ 21,99
  • Stochastic Modeling of Stock Prices Incorporating Jump Diffusion and Shot Noise Models
    Titel: Stochastic Modeling of Stock Prices Incorporating Jump Diffusion and Shot Noise Models
    Autor:in: Daniel Janocha (Autor:in)
    Fach: Mathematik - Stochastik
    Kategorie: Masterarbeit , 2016 97 Seiten , Note: 1,7
    Katalognummer: 335816
    Preis: US$ 42,99
  • Varianz- und Verteilungs-Betrachtungen für Finanzdaten mit Bezug zum Black-Scholes Modell
    Titel: Varianz- und Verteilungs-Betrachtungen für Finanzdaten mit Bezug zum Black-Scholes Modell
    Autor:in: Andreas Vetter (Autor:in)
    Fach: Mathematik - Stochastik
    Kategorie: Bachelorarbeit , 2008 24 Seiten , Note: 1,7
    Katalognummer: 168854
    Preis: US$ 18,99
Grin logo
  • Grin.com
  • Versand
  • Kontakt
  • Datenschutz
  • AGB
  • Impressum