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Hedging von Aktienkursrisiken durch Optionen

Name: Hedging von Aktienkursrisiken durch Optionen
Price: 24.99 EUR
Availability: InStock
Author: Oliver Meyer
ISBN: 978-3-668-10957-5

Bachelor Thesis, 2015

90 Pages, Grade: 1,70

Oliver Meyer (Author)

Excerpt

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Formelverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit
1.2 Vorgehensweise

2 Konzeptionelle Grundlagen
2.1 Aktienkursrisiko
2.1.1 Begriffsbestimmung
2.1.2 Die Volatilität als Risikomaß
2.2 Optionen
2.2.1 Definition, Arten und Elemente von Optionen
2.2.2 Optionspreisbewertung
2.2.2.1 Grundlagen der Optionspreisbewertung
2.2.2.2 Optionspreisbewertung nach dem Black-Scholes-Modell
2.2.2.3 Die Sensitivitätskennzahlen nach Black-Scholes
2.3 Hedging
2.3.1 Begriffsbestimmung
2.3.2 Motive für Hedging
2.3.3 Optionsselektion - Die Wahl des Hedge-Kontrakts

3 Hedging von Aktienkursrisiken durch Optionen
3.1 Hedging-Strategien
3.1.1 Protective Put
3.1.2 Reverse Hedge
3.1.3 Collar
3.1.4 Put Price Spread
3.1.5 Delta-Hedging
3.1.6 Zwischenfazit
3.2 Hedging institutioneller Anleger am Beispiel von Versicherungsunternehmen

4 Fazit

5 Literaturverzeichnis

6 Anhang

Excerpt out of 90 pages

Details

Title: Hedging von Aktienkursrisiken durch Optionen
College: Cologne University of Applied Sciences (Versicherungswesen)
Grade: 1,70
Author: Oliver Meyer (Author)
Year: 2015
Pages: 90
Catalog Number: V312129
ISBN (eBook): 9783668109568
ISBN (Book): 9783668109575
File size: 3674 KB
Language: German
Keywords: Hedging, Aktienkursrisiken, Versicherungsunternehmen, Optionen, Volatilität, Optionspreisbewertung, Black-Scholes, Hedging-Stratgien, Protective Put, Collar, Reverse Hedge, Put Price Spread, Hedging bei Versicherungsunternehmen