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Veröffentlichungen
Die Quantifizierung und Steuerung des Liquiditätsrisikos sind zentrale Themen in der Finanzwirtschaft. Verschiedene Modelle und Ansätze, wie die Value-at-Risk-Methode, werden verwendet, um das Liquiditätsrisiko zu messen und zu managen. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Regulierung durch Basel III, die die Liquiditätsanforderungen für Banken festlegt. Die Forschung zum Liquiditätsrisiko ist interdisziplinär und umfasst die Betrachtung von Markt- und Kreditrisiken. Zudem werden die Zusammenhänge zwischen Liquiditäts- und Leverage-Risiken untersucht. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesen Themen als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.