25
Veröffentlichungen
Die Portfoliooptimierung ist ein komplexes Thema, das von verschiedenen Faktoren wie der Risikotoleranz, der Anlagehorizont und der Erwartung an die Rendite abhängt. Zentrale Theorien und Modelle, wie die Mean-Variance-Optimierung oder die Black-Litterman-Methode, spielen eine wichtige Rolle bei der Portfoliooptimierung. Die Portfoliooptimierung hat auch Anwendungsfelder in anderen Bereichen, wie der Asset-Allokation und der Risikomanagement. Es gibt verschiedene Methoden und Modelle, die zur Portfoliooptimierung eingesetzt werden können, wie die Copula-Theorie oder die Bayes-Schätzer. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.